금융당국이 글로벌 투자은행(IB) 7곳의 1000억원대 불법 공매도(무차입 공매도) 거래를 또 적발됐다. 이미 조치 완료된 사항까지 포함하면 지금까지 2100억원대 불법 공매도가 적발된 것이다. 조사가 마무리 되면 과징금 규모가 1000억원대에 달할 것이라는 전망이 나온다.

금융감독원은 국내 공매도 거래 상위 글로벌 IB 14개사를 대상으로 2021년 5월 공매도 재개 이후 작년 말까지 불법 공매도를 전수조사한 결과, 7개사에서 49개 종목에 대한 1016억원규모로 불법 공매도를 한 혐의를 발견했다고 6일 밝혔다.

금감원은 지난해 10월 BNP파리바와 HSBC 두 개사에서 총 556억원 규모의 불법 공매도 혐의를 적발하면서 공매도 특별조사단을 꾸렸고, 금융위는 올해 6월말까지 공매도를 전면 금지했다. 이후 지난 1월 A, B 두 개사에서 540억원 규모의 위반 행위를 적발했다. 이날 중간조사 결과를 포함하면 현재까지 총 9개사에서 164개 종목, 2112억원 규모의 위반 혐의가 적발됐다.

BNP파리바와 HSBC에는 과징금(265억원) 부과와 검찰고발 조치가 완료됐으며 금감원은 나머지 5개사 조사를 진행 중이다. 조사 진행상 위반 규모가 변동될 수도 있다.

공매도는 가격이 하락할 것으로 예상되는 종목의 주식을 빌려서 판 뒤 실제로 주가가 내려가면 싼값에 다시 사서 차익을 내는 매매 방식이다. 국내에서는 주식을 빌리지 않고 파는 무차입 공매도를 금지하고 있다.

금감원은 글로벌 IB들의 무차입 공매도가 한국 공매도 법규에 대한 이해 부족, 내부통제 시스템 미비 등의 사유로 발생한 것으로 보고 있다. 이번에 적발된 A사와 C사의 경우 외부에 대여했거나 담보로 제공해 처분이 제한된 주식을 토대로 공매도를 했다는 혐의를 받았다. B, D, E사는 차입이 확정되기 전에 공매도를 제출했다는 혐의를 받는다.

금감원은 이들 IB사들에 차입 확정 수량을 입력하기 전에 공매도 주문을 승인·제출하거나, 주문을 제출한 후 사후적으로 차입 관련 기록을 입력하게끔 하는 등 내부통제 시스템에 문제가 있던 것으로 보고 있다. 내부 부서끼리 주식을 빌려주고 빌린 내역을 시스템에 입력하지 않고 소유 주식을 중복 계산해 공매도 주문을 내 적발된 사례도 있었다. 보유잔고를 확인하지 않고 주문을 제출하는 등 수기 입력 오류로 무차입 공매도가 벌어지기도 했다.

함용일 금감원 부원장은 “전반적으로 미공개 정보나 불공정거래와 연계된 불법 공매도보다는 잔고 관리와 관련한 문제가 많았다”고 말했다.

금감원은 홍콩 등 해외소재 IB에 대한 실효성 있는 조사를 위해 해외 금융당국과 협력을 강화하고 있다고 설명했다. 금감원은 이달 중 홍콩 주요 IB와 현지 간담회를 열어 한국 공매도 제도와 전산시스템 개선 추진 사항 등을 논의할 예정이다.

공매도 재개 시점은 더 늦춰질 것으로 보인다. 당초 7월부터는 재개해야 하지만 공매도 전산화 시스템 구축에 시간이 걸리고 법을 고쳐야 하기 때문에 연말 이후로 미뤄질 수 있다는 관측도 나온다.